【MBS开盘即受压 圣诞前降息筹码骤减】 ⑴ 机构报价显示周四芝加哥开盘，MBS基差小幅跑输，30年期UMBS30 5.0%至6.5%券普遍低2到5+个tick，仅5.0%券与10年券持平，收益率曲线熊市变陡令息差收窄。 ⑵ 10年美债期货结算价101-17，收益率先扬后抑再冲4.107%，创10月9日以来新高，2s10s曲线日内平坦1.7bp后重新走陡1.7bp报48.7bp，期货波动率1m10y升至66.2bp。 ⑶ 美联储周三降息25bp但鲍威尔称12月“远非定局”，利率期货显示12月再降概率自85%骤降至71%，风险资产普遍低开，标普期货跌0.2%，VIX回落至16.14。 ⑷ 日内无政府数据，30年期 Freddie Mac 按揭利率上周已跌至年内低点6.19%，市场聚焦11点短债发行与午后两位官员讲话，MBS交易者紧盯利率波动及年底持仓调整。 10-30 20:43:35 【财信期货：贵金属及有色金属走势分化】 ⑴美联储宣布降息25个基点至3.75%-4.00%，但主席鲍威尔表示12月再度降息"远未成定局"。 ⑵全球最大黄金ETF持仓减少2.87吨至1036.05吨，反映市场看涨情绪降温。 ⑶通过黄金分割测算，AU2512合约支撑区间下移至904-910元，短期交易区间参考904-920元。 ⑷操作建议降低杠杆、严格风控，采取防守策略。 ⑸美联储降息及地缘博弈推升避险情绪，沪铜主力合约一度突破89000元/吨。 ⑹国内外铜矿扰动持续，铜精矿进口指数为负，供应预期偏紧。 ⑺建议维持逢低做多思路，LME低库存未见改善，国内社库小幅去化但仍处高位。 ⑻出口窗口打开需求平稳，沪锌价格或持续企稳。 ⑼氧化铝午后跳水，整体供需仍偏宽松，供给过剩压力未缓解。 ⑽在库存高企背景下反弹驱动较弱，抄底需谨慎。 ⑾美联储降息但鲍威尔言论偏鹰，铝价受压制但宏观面整体利好。 ⑿废铝供应偏紧报价坚挺，对沪铝与铸造铝维持高位震荡判断。 ⒀策略以逢低做多为主，碳酸锂期货维持偏强运行，下游需求旺盛支撑价格。 ⒁基本面延续去库，产量下降，仓单呈下降趋势。 ⒂但长期高供给压力不改，上涨更多是阶段性供需错配。 ⒃对盘面向上空间不宜过分乐观，需关注需求及库存走势 10-30 20:41:45 【财信期货：黑色金属板块走势分化】 ⑴宏观扰动下市场情绪有所降温，钢材呈现供应增加但库存去化的态势。 ⑵需求仍显韧性，不过建材需求或已达顶部，需求拐点是否出现仍需跟踪确认。 ⑶短期成本支撑依然较强，盘面上下行空间可能有限。 ⑷资金层面，螺纹01合约前二十席位多单小幅减少、空单小幅增加，持仓变动略偏空。 ⑸热卷01合约前二十席位多单变动不大，空单小幅增加，持仓变动同样略偏空。 ⑹铁水产量仍处高位，铁矿现实刚性需求较好，但中期来看11月发运量或维持高位。 ⑺在钢厂利润收缩与环保扰动下，铁水产量仍有较大下降空间，铁矿弱预期格局持续。 ⑻估值仍存下移风险，资金层面铁矿01合约前二十席位空单变动不大，多单小幅增加。 ⑼安检趋严、环保及井下因素等扰动下，产地供应延续偏紧格局。 ⑽焦企利润改善背景下，煤矿出货较为顺畅，多维持低库存，现货驱动依然强劲。 ⑾短期盘面受宏观扰动，部分资金获利了结，预计调整幅度有限。 ⑿策略上维持回调低多思路，避免追高，资金层面焦煤2601合约前二十席位多单减仓幅度更大。 ⒀焦企利润有所改善，但环保与检修扰动下产量仍受压制。 ⒁成本抬升背景下，焦炭现货第三轮提涨落地预期较强。 ⒂钢材需求见顶在即，原料涨价或持续压缩钢厂利润，焦企利润改善空间有限。 ⒃策略上多煤空焦仍可继续持有，厂家开工略有下降，需求稳中有增。 ⒄厂库延续增加，自身供需驱动偏弱，短期盘面或跟随原料焦煤波动。 ⒅资金层面，锰硅01合约前二十席位多空均以减仓为主，资金态度偏谨慎 10-30 20:40:12 加拿大 8月 平均每周收入年率 3.01%,预期值-,前值3.31% 10-30 20:38:56 加拿大8月非农就业人数环比增长3.3万人 10-30 20:37:09 道达尔能源CEO：开始看到制裁对市场产生“实际影响”。石油市场低估了俄罗斯制裁的影响。 10-30 20:35:02 纽约联邦储备银行接受了10月30日提交至常备回购机制的22亿美元资金 10-30 20:33:05 现货黄金刚刚突破3970.00美元/盎司关口，最新报3969.62美元/盎司，日内涨1.01%； COMEX黄金期货主力最新报3981.20美元/盎司，日内跌0.49%； 10-30 20:30:11 美元兑日元日内涨幅达到1.01%，报154.24 10-30 20:28:21 道达尔能源首席执行官称，法国拟对跨国公司征收暴利税的做法完全违背法治原则，由于道达尔与各国签有避免双重征税的协定，所以不会受影响 10-30 20:28:11